Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire

Objectifs et contexte de la certification :

Le dispositif permet à des professionnels du monde de la finance de s’assurer de la stabilité du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires

Compétences attestées :

Analyser l’environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d’intérêt…) afin d’estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s’appuyant sur l’analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir

S’assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s’assurant du respect de l’ensemble des réglementations s’appliquant aux banques   

Mesurer la solvabilité d’une banque afin d‘estimer la solidité de l’établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l’établissement au regard de ses capitaux réglementaires   

Comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d’un établissement financier

Développer et utiliser des modèles d’écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent

Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests)

Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d’établir un outil d’allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité

Maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l’instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption…)

Elaborer des opérations de refinancement structurées afin d’améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds »

Modalités d'évaluation :

Questionnaire et études de cas