Analyste financier international (MS)

Descriptif :
- rassembler les données financières en re-contextualisant l’entreprise dans son environnement économique
- confronter les données financières issues des comptes à celles fournies par les prestataires professionnels (Bloomberg, Factset…)
- sélectionner les données pertinentes pour mener une analyse
- citer les sources sélectionnées
Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’une étude de cas en comptabilité, analyse et politiques financières (travail individuel, 1 jour, en centre)
Production d’un rapport écrit (5 à 10 pages)
- identification des données adéquates
- analyse contextualisée

Descriptif :
- identifier et analyser les différents indicateurs économiques
- analyser et interpréter des données macroéconomiques
- analyser un secteur économique et/ou géographique donné
- appliquer les standards de la gouvernance, de la réglementation et de la déontologie
- analyser les opportunités sectorielles
- Cartographier les risques de l’entreprise (marché, crédit, liquidité, opérationnel)

Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’une étude de l’environnement macroéconomique et l’organisation des marchés de capitaux (travail individuel, 1 jour, en centre)
Production d’un rapport écrit (2 à 3 pages)
- analyse de l’environnement macroéconomique
- analyse de l’organisation des marchés de capitaux

Descriptif :

- réaliser un audit ou diagnostic financier à partir des données comptables, financières et extra-financières  d’une entreprise pouvant inclure :
    •  La valorisation de l’entreprise par les méthodes comptables internationales (IAS IFRS) et américaines (US GAAP)
    •  La valorisation de l’entreprise avec les méthodes et théories financières en vigueur
    •  L’analyse de la politique financière de l’entreprise
    •  L’intégration de tous les risques (financiers, politiques, économiques, ESG…) dans le diagnostic financier
- identifier et analyser les opérations de fusion-acquisition
- utiliser les instruments et les langages de codage utilisés en analyse financière
- gérer la relation avec les banques et l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise
- établir une recommandation d’investissement
- procéder à la construction de financements et de produits structurés
- gérer un portefeuille (investissements traditionnels et alternatifs) avec simulation
- mettre en œuvre une stratégie financière pour une entreprise cotée (fusion-acquisition) ou non cotée (finance entrepreneuriale)
- établir un rapport de la performance financière

Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’une analyse stratégique et financière d’une entreprise (travail en groupe, 2 jours, en centre)
Production d’un rapport écrit (10 à 15 pages)
- construction d’un plan de valorisation de l’entreprise
- analyse financière de l’entreprise
 
Dans le cadre d’une étude de cas (travail en groupe, 2 jours, en centre)
Production d’un rapport écrit (2 à 3 pages)
- gestion du portefeuille
- réalisation de recommandations
Dans le cadre d’une simulation d’entreprise (travail individuel et en groupe, 3 jours, en centre)
- mise en situation à la tête de banques concurrentielles
Présentation orale en groupe et rapport écrit individuel (environ 10 pages)

Descriptif
- Mesurer et modéliser les risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité, risque légal et de réputation.
- Mettre en place des politiques intégrées de gestion des risques, tels que l’Enterprise Risk Management (ERM).
- Mettre en œuvre une gestion des risques adaptées aux différents acteurs économiques et financiers : institutions financières, fonds d’investissement, institutions nationales et supranationales, fondations, entreprises nationales et multinationales. 
- Programmer des analyses, modèles et rapports en R et Python.
- Mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage statistique/machine supervisé et non supervisé (notamment régression, classification et clustering) dans le cadre d’application en gestion des risques financiers.
 
Modalités d’évaluation :
• Dans le cadre d’études de cas, rapport écrit et présentation orale en groupe concernant :
o Désastres financiers
o Finance comportementale
o Gestion intégrée des risques

• Création et production de rapports dynamiques informatisés (individuels et en groupe)
o Analyse et modélisation de données économiques et financières;
o Evaluation et modélisation de produits financiers ;

• Présentation orale en groupe des résultats d’une simulation de trading et gestion de portefeuille (travail en groupe) portant sur :
o Mise en œuvre de modèles de gestion des risques ;
o Production de rapports analytiques et synthétiques.

Descriptif :
 
- Identifier les paramètres qui affectent l’évolution d’un marché financier (Finance Comportementale, Microstructure des Marchés Financiers, Trading Algorithmique, Produits Structurés)
- Utiliser les différents outils analytiques en Finance :
o Méthodes d’optimisation
o Méthodes des Différences Finies
o Méthodes de simulation par Monte-Carlo
- Appliquer les techniques mathématiques et méthodes empiriques en finance à l’évaluation des instruments financiers et à l’allocation d’actifs
- Utiliser les techniques d’analyse des données massives (Machine learning, Intelligence artificielle, Réseau de neurones) dans la prédiction des évolutions de marchés financiers
- Concevoir des outils de détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché d’évaluation du risque Crédit, pour les opérateurs de marché
- Elaborer des instruments d’évaluation de la fragilité financière des entreprises
- Analyser les impacts éthiques, sociaux/sociétaux et légaux des techniques d’analyse du Big Data.
- Intégrer des modèles mathématiques financiers à des systèmes d’information. 
 
Modalités d’évaluation :
- Production d’un mémoire en anglais (30 pages) et d’un programme informatique déployant les techniques décrites dans le mémoire portant sur le projet individuel en entreprise comportant une ou plusieurs applications des techniques de traitement des données massives et méthodes quantitatives à l’analyse des marchés financiers ou à l’assurance. Présentation orale individuelle de son projet devant un jury de professeurs.
- Examens écrits individuels testant la bonne acquisition des théories mathématiques, statistiques et Big Data appliquées à l’évaluation des marchés financiers et au traitement des données massives en Finance.