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Répertoire national des certifications professionnelles

MASTER - Mention Mathématiques Applications

Inactive

N° de fiche
RNCP28600
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 114b : Modèles mathématiques ; Informatique mathématique
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
  • 114g : Mathématiques de l'informatique, mathématiques financières, statistique de la santé
Date d’échéance de l’enregistrement : 31-10-2019
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
Université Panthéon Sorbonne - Paris 1 - - http://www.formationpermanente.univ-paris1.fr
Activités visées :

La mention Mathématiques et Applications est composée de 3 parcours :
Modélisation et méthodes mathématiques en économie et en finances (MMMEF)
Ingénierie du risque : finance et assurance  (IRFA)
Modélisation aléatoire

• Parcours Modélisation et méthodes mathématiques en économie et en finances (MMMEF)
Les diplômés sont aptes à :
    Exercer des activités de recherche dans des organismes publiques ou privés, dans les thématiques de l'économie, de la théorie des jeux, de la finance, de l'optimisation, du contrôle optimal, de la recherche opérationnelle, ou plus généralement des mathématiques appliquées à ces thématiques.
    Faire de la gestion du risque, de la gestion de la production.
    Faire des études en rapport avec les stratégies de marchés, les formation de prix, l'économie industrielle, les modèles stratégiques de prévision, ou plus généralement la décision dans l'incertain.
    Analyser les tendances des différents marchés, négocier avec les intermédiaires les conditions de la transaction. Dans le cadre de sociétés boursières, effectuer ces opérations pour le compte d'une ou de plusieurs banques lorsqu'ils en ont le mandat.
    Réaliser les ordres de placements ou d'achats de produits financiers relevant d'une cotation en Bourse.
    Chercher à optimiser la rentabilité financière dans son domaine d'intervention.

• Parcours Ingénierie du risque : finance et assurance (IRFA)
Les diplômés sont aptes à :
    Faire de la gestion du risque en particulier en étudiant leurs effets.
    Développer des outils d'informatique financière (de prévision, d'analyse du risque, ...)
    Analyser les tendances des différents marchés, négocier avec les intermédiaires les conditions de la transaction. Dans le cadre de sociétés boursières, effectuer ces opérations pour le compte d'une ou de plusieurs banques lorsqu'ils en ont le mandat.
    Réaliser les ordres de placements ou d'achats de produits financiers relevant d'une cotation en Bourse.
    Chercher à optimiser la rentabilité financière dans son domaine d'intervention
    Analyser et réaliser de façon ponctuelle des études économiques, financières et statistiques dans le but de mettre au point ou de modifier des contrats d'assurances.
    Elaborer les nouveaux tarifs de souscription ou de remboursement d'assurances, en adaptant des formules mathématiques et en réalisant ou faisant réaliser des calculs statistiques

Parcours Modélisation aléatoire
Les diplômés sont aptes à :
    Concevoir de nouveaux modèles
    Modéliser un phénomène complexe et le simuler
    Conduire un travail de recherche en finance quantitative
    Gérer et contrôler les risques
    Concevoir et conduire une étude statistique de sa phase initiale, au traitement de données et à une restitution des résultats de manière claire
    Posséder un savoir technique avancé dans des secteurs d’applications variées allant de l’assurance, aux systèmes de communication, à l’analyse d’images, au data-mining, aux données multimédia, …

Compétences attestées :

Capacités attestées

• Parcours Modélisation et méthodes mathématiques en économie et en finances (MMMEF)
Les diplômés sont capables de :
- Maîtriser les mathématiques de l’optimisation et de la décision tant du point de vue des techniques que des concepts et des applications et la modélisation par les connaissances acquises en calcul stochastique, analyse fonctionnelle et convexe, optimisation différentiable et non différentiable, optimisation combinatoire, équations différentielles ou systèmes dynamiques, méthodes numériques.
- Appliquer la modélisation et les méthodes mathématiques en économie, traiter et optimiser l’information, expliquer par la modélisation des nombreux phénomènes comme la formation des prix, la concurrence, ... par les connaissances acquises en théorie de l’équilibre général économique et en théorie des jeux
- Appliquer la modélisation et les méthodes mathématiques en finance, maîtriser les modèles des marchés financiers, faire de la veille technologique, s’en saisir pour adapter la stratégie de l’entreprise et mettre cela en œuvre informatiquement par les connaissances acquises en fondements de la finance, dans l'évaluation par arbitrage, en modélisation en finance, risque et décision
- Appliquer les méthodes d’optimisation de la recherche opérationnelle, développer des applications numériques intégrant les nouveautés de la recherche et tenant compte d'objectifs économiques par les connaissances acquises en algorithmique en optimisation, graphes et complexité, dynamique, contrôle et viabilité, méthodes en optimisation.

• Parcours Ingénierie du risque : finance et assurance (IRFA)
Les diplômés sont capables de :
- Ingénierie mathématique du risque : grâce à ses connaissances en calcul stochastique,  théorie de la décision dans l’incertain ou la théorie et gestion du risque, le diplômé maîtrise la modélisation et l'ingénierie mathématique et informatique. Il est capable d'élaborer de nouveaux modèles mathématiques, d'appliquer la résolution numérique de ces modèles, d'anticiper les risques, en particulier en discriminant les facteurs de risques pertinents. Il peut mettre en œuvre des techniques sophistiquées (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières…), et est capable de cibler les sources d’informations pertinentes permettant de résoudre rapidement un problème.
- Finance d’entreprise et finance de marché : grâce à ses connaissances dans les domaines des  fondements de la finance, des marchés et actifs financiers, de la théorie financière de l’entreprise,  le diplômé maîtrise la gestion du risque et ses applications en finance. Il est capable de valoriser les flux financiers au moindre risque pour l’entreprise, de définir des stratégies d’intervention sur les marchés, d'anticiper les effets des fluctuations financières sur la situation de l’entreprise, de proposer des améliorations du contrôle interne, de la rentabilité des activités.
- Risque en assurance : grâce à ses connaissances en Modèles et Méthodes Mathématiques de l’assurance (vie et non-vie), en Microéconomie de l’assurance, en Actuariat, dans les domaines du droit de l’assurance, ou ceux concernant les aspects financiers de l’assurance, le diplômé maîtrise la gestion du risque et ses applications dans l’assurance (produits d’assurance traditionnels et produits liés aux risques extrêmes). Il est capable d'inventorier et de suivre les risques au quotidien, d'analyser toute forme de risques, d'évaluer les conséquences et de mettre en œuvre les couvertures de risques appropriées, d'améliorer les produits existants.
- Informatique appliquée à la finance et à l'assurance : grâce à ses connaissances dans les logiciels de calcul mathématique, en statistiques et en économétrie, dans les méthodes informatiques en finance et assurance, le diplômé maîtrise les méthodes informatiques et les outils de traitement de données (langage de programmation C++, VBA…) et peut utiliser les logiciels spécialisés en informatique financière et assurance.

• Parcours Modélisation aléatoire
Les diplômés sont capables de :
- Maîtriser les modèles des marchés financiers
- Maîtriser les méthodes numériques utilisées par les analystes quantitatifs
- Maîtriser les outils statistiques de la finance quantitative
- Maîtriser la programmation en C ou en C++
- Maîtriser les logiciels de statistiques tels que SAS

Secteurs d’activités :

Banques, Banques d'affaires, sociétés d’assurance.
Secteur recherche et développement des grands organismes ou entreprises.
Cabinet d’études et de conseil
Etablissements publics de recherche (INRIA, …).

 

Type d'emplois accessibles :

Analyste Quantitatif (dans les secteurs recherche et développement des banques et organismes financiers).
Gérant actif/passif, analyste crédit
Gestion de portefeuilles, gestion des risques.
Structureur, Trader, Trader arbitragiste.
Ingénieur Financier.
Chercheur ou Enseignant chercheur
Ingénieur Recherche et Développement
Informaticien pour la finance
Analyste statistique.
Chargé d’études prévisionniste, tarifaire et/ou risque.
Chargé d’études économiques ou statistiques.
Chargé de systèmes de communication, de développement logiciel ou développement informatique pour le data-mining.

Code(s) ROME :
  • M1201 - Analyse et ingénierie financière
  • C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • M1702 - Analyse de tendance
  • C1105 - Études actuarielles en assurances
  • C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)


Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Jury d’admission formé d’enseignants-chercheurs et intervenants professionnels

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Jury d’admission formé d’enseignants-chercheurs et intervenants professionnels

En contrat de professionnalisation X -
Par candidature individuelle X

Jury d’admission formé d’enseignants-chercheurs et intervenants professionnels

Par expérience X

Jury de VAE formé d’enseignants-chercheurs et intervenants professionnels

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrété d'accréditation 22 mars 2016

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Décret n°2013-756 du 19/08/2013 articles R. 613-33 à R. 613-37

Date d'échéance de l'enregistrement 31-10-2019
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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