Expert des marchés financiers

Objectifs et contexte de la certification :

Le métier d’Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

Activités visées :

Bloc d’activité 1 : Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage L’expert des marchés financiers prospecte des entreprises ayant un besoin d’investissement ou financement, il recherche et propose des solutions et gère le portefeuille de produits financiers existants.

Bloc d’activité 2 : Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers L’expert des marché financiers valorise le produit, conçoit des modèles théoriques en langage informatique, code, teste, valide et met en production ces modèles.

Bloc d’activité 3 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers  Il analyse de la rentabilité des produits et des clients, identifie et optimise la consommation de fonds propres et contrôle la conformité de la rentabilité des opérations

Bloc d’activité 4 : Gérer les risques sur les marchés financiers L’expert des marchés financiers gère les risques de marchés et les risques de crédit et de contreparties.

Bloc d’activité 5 : Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers L’Expert des marchés financiers reconcilie l’offre et la demande, surveille la conformité de l'opération, procède à la connaissance client, débloque et réceptionne les fonds. De même, il assure le suivi du collatéral et des garanties. Il gère la relation client post-négociation et assure le reporting et le monitoring au management.

Compétences attestées :

• Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs

• Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement

• Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises

• Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)

• Présenter une proposition écrite en langue anglaise

• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

• Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti

• Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement

• Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)

• Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits

• Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille

• Calculer les profil rendement / risques du portefeuille

• Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris

• Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques

• Assurer les contrôles de conformité récurrents

• Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle

• Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management

• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

• Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit

• Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle

• Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit

• Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande

• Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal

• Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds

• Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Modalités d'évaluation :

EVALUATION 1 :

Etude de cas écrite n°1 :A partir de 2 fiches descriptives de clients ayant un besoin de financement ou investissement, le candidat doit identifier l'entreprise à cibler, élaborer une solution de financement / investissement en respectant les étapes et la méthodologie et en prenant en considération les contraintes du groupe employeur. Il/elle doit élaborer une proposition contractuelle. La proposition contractuelle doit être rédigée en anglaisDurée de préparation :15 j à partir de la distribution du sujet.  La production doit être rendu sur format numérique téléchargée sur l'intranet - Epreuve individuelle   

EVALUATION 2 :

Etude de cas écrite n°2 : A partir de donner fictives, le/la candidat(e) doit analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement. Cette analyse et les solutions proposées doivent apparaitre dans une consultation démontrant la prise en compte des contraintes de risques et rentabilité.   Evaluation individuelle  

EVALUATION 3 :

Etude de cas écrit n°3 -Montage de projet : A partir d'un produit financier existant, le/la candidat(e) doit fournir le modèle à utiliser (associé à la littérature scientifique utilisée), le programme informatique, les tests et la note méthodologique. Il/elle doit également démontrer le processus de sa mise en production. Durée de préparation :4 mois Production écrite à télécharger sur l'intranet Soutenance orale :1 heure devant un jury de 3 professionnels expert en finance de marché-Epreuve individuelle  

EVALUATION 4 :

Etude de cas écrite n°4 : A partir des données complètes d’une opération sur les marchés   financiers, le/la candidat(e) doit dans une présentation globale, réaliser   une analyse financière, en tenant compte à la fois du rendement/risques du   portefeuille et de l’optimisation de la consommation des fonds propres de sa   structure. Il/elle doit argumenter ses choix en tenant compte de l’application   des limites règlementaires. Il/elle démontrera le processus permettant les   contrôles de conformité.   Soutenance orale :30 minutes en anglais devant un jury de 2   professionnels expert en finance de marché - Evaluation individuelle       

EVALUATION 5 :

Contrôle de connaissance écrit n°1 :QCM nécessitant la vérification d'hypothèse, la réalisation de calculs. (20 questions)  

EVALUATION  6 :

Etude de cas écrite n° 5 sur la gestion des risques de marché :Durée de préparation : 15 jours
A partir d'un portefeuille de marché, le/la candidat(e) élabore des dispositifs de maîtrise des risques en définissant des indicateurs de pilotage en en définissant les limites contraignantes.
La production écrite est déposée sur l'intranet en format numérique.   Evaluation individuelle 

EVALUATION 7 :

Etude de cas écrite n°6 : sur la gestion des risques de crédit et contrepartie
Durée de préparation : 15 jours
A partir d'un portefeuille de crédit, le/la candidat(e) élabore des dispositifs de maîtrise des risques en définissant des indicateurs de pilotage et en en définissant les limites contraignantes.
La production écrite est déposée sur l’intranet en format numérique.   Evaluation individuelle 

EVALUATION 8 :

Contrôle de connaissances n° 2 :QCM de 20 questions 

EVALUATION 9 :   Etude cas écrite n°7 :A partir de données complètes d’une opération financière et des caractéristiques du client destinataire, le/la candidat(e) réalise l’ensemble du processus menant au transfert de propriété des éléments de l’opération, au client : 

 -Vérification de   l’adéquation entre l’offre et la demande et du schéma délégataire du vendeur, 

-Contrôle de la   conformité de l’opération pour minimiser le risque légal,       

-Mise en œuvre de la   procédure de garantie de la légalité des fonds, du suivi du collatéral et des   garanties et des moyens de pilotage des fonds du client.   

Evaluation individuelle