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Répertoire national des certifications professionnelles

Expert des marchés financiers

Active

N° de fiche
RNCP35607
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
  • 41023 : marché financier
Taux d'insertion global moyen à 6 mois : 84%%

Taux d'insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 84%
Date d’échéance de l’enregistrement : 19-05-2024
Nom légal Nom commercial Site internet
FINANCIA BUSINESS SCHOOL - https://financia-business-school.com
Objectifs et contexte de la certification :

Le métier d’Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

Activités visées :

Bloc d’activité 1 : Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage L’expert des marchés financiers prospecte des entreprises ayant un besoin d’investissement ou financement, il recherche et propose des solutions et gère le portefeuille de produits financiers existants.

Bloc d’activité 2 : Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers L’expert des marché financiers valorise le produit, conçoit des modèles théoriques en langage informatique, code, teste, valide et met en production ces modèles.

Bloc d’activité 3 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers  Il analyse de la rentabilité des produits et des clients, identifie et optimise la consommation de fonds propres et contrôle la conformité de la rentabilité des opérations

Bloc d’activité 4 : Gérer les risques sur les marchés financiers L’expert des marchés financiers gère les risques de marchés et les risques de crédit et de contreparties.

Bloc d’activité 5 : Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers L’Expert des marchés financiers reconcilie l’offre et la demande, surveille la conformité de l'opération, procède à la connaissance client, débloque et réceptionne les fonds. De même, il assure le suivi du collatéral et des garanties. Il gère la relation client post-négociation et assure le reporting et le monitoring au management.

Compétences attestées :

• Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs

• Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement

• Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises

• Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)

• Présenter une proposition écrite en langue anglaise

• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

• Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti

• Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement

• Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)

• Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits

• Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille

• Calculer les profil rendement / risques du portefeuille

• Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris

• Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques

• Assurer les contrôles de conformité récurrents

• Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle

• Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management

• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

• Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit

• Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle

• Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit

• Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande

• Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal

• Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds

• Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Modalités d'évaluation :

EVALUATION 1 :

Etude de cas écrite n°1 :A partir de 2 fiches descriptives de clients ayant un besoin de financement ou investissement, le candidat doit identifier l'entreprise à cibler, élaborer une solution de financement / investissement en respectant les étapes et la méthodologie et en prenant en considération les contraintes du groupe employeur. Il/elle doit élaborer une proposition contractuelle. La proposition contractuelle doit être rédigée en anglaisDurée de préparation :15 j à partir de la distribution du sujet.  La production doit être rendu sur format numérique téléchargée sur l'intranet - Epreuve individuelle   


EVALUATION 2 :

Etude de cas écrite n°2 : A partir de donner fictives, le/la candidat(e) doit analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement. Cette analyse et les solutions proposées doivent apparaitre dans une consultation démontrant la prise en compte des contraintes de risques et rentabilité.   Evaluation individuelle  


EVALUATION 3 :

Etude de cas écrit n°3 -Montage de projet : A partir d'un produit financier existant, le/la candidat(e) doit fournir le modèle à utiliser (associé à la littérature scientifique utilisée), le programme informatique, les tests et la note méthodologique. Il/elle doit également démontrer le processus de sa mise en production. Durée de préparation :4 mois Production écrite à télécharger sur l'intranet Soutenance orale :1 heure devant un jury de 3 professionnels expert en finance de marché-Epreuve individuelle  


EVALUATION 4 :

Etude de cas écrite n°4 : A partir des données complètes d’une opération sur les marchés   financiers, le/la candidat(e) doit dans une présentation globale, réaliser   une analyse financière, en tenant compte à la fois du rendement/risques du   portefeuille et de l’optimisation de la consommation des fonds propres de sa   structure. Il/elle doit argumenter ses choix en tenant compte de l’application   des limites règlementaires. Il/elle démontrera le processus permettant les   contrôles de conformité.   Soutenance orale :30 minutes en anglais devant un jury de 2   professionnels expert en finance de marché - Evaluation individuelle       

         

EVALUATION 5 :

Contrôle de connaissance écrit n°1 :QCM nécessitant la vérification d'hypothèse, la réalisation de calculs. (20 questions)  


EVALUATION  6 :

Etude de cas écrite n° 5 sur la gestion des risques de marché :Durée de préparation : 15 jours
A partir d'un portefeuille de marché, le/la candidat(e) élabore des dispositifs de maîtrise des risques en définissant des indicateurs de pilotage en en définissant les limites contraignantes.
La production écrite est déposée sur l'intranet en format numérique.   Evaluation individuelle 


EVALUATION 7 :

Etude de cas écrite n°6 : sur la gestion des risques de crédit et contrepartie
Durée de préparation : 15 jours
A partir d'un portefeuille de crédit, le/la candidat(e) élabore des dispositifs de maîtrise des risques en définissant des indicateurs de pilotage et en en définissant les limites contraignantes.
La production écrite est déposée sur l’intranet en format numérique.   Evaluation individuelle 


EVALUATION 8 :

Contrôle de connaissances n° 2 :QCM de 20 questions 


EVALUATION 9 :   Etude cas écrite n°7 :A partir de données complètes d’une opération financière et des caractéristiques du client destinataire, le/la candidat(e) réalise l’ensemble du processus menant au transfert de propriété des éléments de l’opération, au client : 

 -Vérification de   l’adéquation entre l’offre et la demande et du schéma délégataire du vendeur, 

-Contrôle de la   conformité de l’opération pour minimiser le risque légal,       

-Mise en œuvre de la   procédure de garantie de la légalité des fonds, du suivi du collatéral et des   garanties et des moyens de pilotage des fonds du client.   

Evaluation individuelle     


 

N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP35607BC01

Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage

• Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs

• Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement

• Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises

• Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)

• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

-2 études de cas écrites

La validation du bloc 1 fait l'objet de la remise d'un certificat

RNCP35607BC02

Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers

  · Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti 

 · Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement 

 · Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit) 

 · Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits 

 · Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille   

 1 étude de cas écrite qui consiste en un montage de projet, rapport écrit et soutenance orale   
 La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat  

RNCP35607BC03

Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers

· Calculer les profil rendement / risques du portefeuille 

· Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris  

· Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques 

· Assurer les contrôles de conformité récurrents   

-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes

-1 contrôle de connaissance (QCM)   

La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat  

RNCP35607BC04

Gérer les risques sur les marchés financiers

· Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle 

· Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management  

· Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit  

· Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle 

· Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit   

-2 études de cas écrites

La validation du bloc 4 fait l'objet de la remise d'un certificat  

RNCP35607BC05

Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers

· Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit  

· Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande  

· Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal 

· Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la  

· Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral   

-1 étude de cas écrite

-1 contrôle de connaissance (QCM)

La validation du bloc 5 fait l'objet de la remise d'un certificat 

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :

La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire et en validant la certification AMF ; pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que 80% des compétences soient acquises. Pour le mémoire il faut que le ou la candidat(e) ait obtenu 10/20 minimum.  

Secteurs d’activités :

Banque de financement et d’investissement, SSI spécialisée en finances, Assurance secteur finances, Asset Management. Majoritairement de grosses structures de 100 à plusieurs milliers de collaborateurs  

Type d'emplois accessibles :

  Les premiers emplois d’entrée sur le marché du travail sont les suivants : 

· Analyste quantitatif (Quant) 

· Analyste risques financiers 

· Risk analyst 

· Structureur       

Les emplois accessibles après 3 à 5 ans d’expérience : 

· Trader/sales 

· Gestionnaire de middle office 

· Gestionnaire de back office 

· Gérant de portefeuilles  

Code(s) ROME :
  • M1207 - Trésorerie et financement
  • M1201 - Analyse et ingénierie financière
  • C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers
  • C1301 - Front office marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :


Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :




Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
En contrat d’apprentissage X

1 membre interne : Le directeur FINANCIA  ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury.    3 membres professionnels externes :  soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché…  

Par expérience X

1 membre interne : Le directeur FINANCIA  ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury.    3 membres professionnels externes : soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché…     

Par candidature individuelle X -
En contrat de professionnalisation X

1 membre interne : Le directeur FINANCIA  ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury.    3 membres professionnels externes : soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché…  

Après un parcours de formation continue X

1 membre interne : Le directeur FINANCIA  ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury.    3 membres professionnels externes : soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché…  

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

1 membre interne : Le directeur FINANCIA  ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury.    3 membres professionnels externes :  soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché…  

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
Date de décision 19-05-2021
Durée de l'enregistrement en années 3
Date d'échéance de l'enregistrement 19-05-2024
Promotions (année d'obtention) pouvant bénéficier du niveau de qualification octroyé 2018|2019|2020
Statistiques :
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2019 16 0 86 86 -
2018 7 0 81 81 81
Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://financia-business-school.com/master-finance-parcours-finance-de-marche.html


Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation :

Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation
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